Scorecard7 / 7
每个策略都要通过七项检验：CPCV（purged + embargo）、Deflated Sharpe（按 n_trials 校正）、PBO via CSCV、MinBTL、factor-alpha、多市况与 walk-forward。通过阈值约为 7 项中的 6–7 项。我们始终报告试验次数：“好的回测” ≠ 发现。
档案内容
18 个已关闭策略公开部分是我们检验并如实关闭的策略。这是方法论的展示：一个严谨的“零结果”是什么样子，以及为何大多数想法无法存活。
01跟随巨鲸 — 从盘口中侦测建仓 侦测大户建仓并抢在其前面进场 164,902 个事件，MFE/MAE ≈ 1.0（纯噪声） 已关闭 02Hyperliquid — 源自公开链上 ID 的 edge 唯一一个参与者持仓、成交与地址都在链上公开的场所；可见的 ID 能否解决那个扼杀了 tape 巨鲸侦测器的问题 4 个角度中 3 个为 null；第 4 个是我们既有的 Bybit spike edge，并非新 alpha 已关闭 03知情资金流侦测 成交量走掉却不推动价格 — 有人在吸收或建仓，价格会跟随他们 2,090 个信号，各类型 MFE/MAE = 0.99 已关闭 047 个 Funding 套路（在主流币上） 系统性地扫过围绕 funding/settlement 的 7 种机制，寻找结构性 edge 0 / 7 已关闭 05价差交易 — Calendar / Basis / 跨资产 交易 perp-vs-季度价差、basis 溢价以及协整配对 MM 把价差压在 <1 bps；没有一个配对稳定协整 已关闭 06占星术 / 水星逆行 对 BTC 月相、水星逆行与黄道过境能预测 BTC 全部 12 个星座上零 edge 已关闭 07Icebreaker — 突破动量 突破 K 线收盘处的动量（mom-k0）能筛选出走势的延续 7/7 scorecard 结果是一个 1 根 K 线的 lookahead 假象（因果上 3/7，CPCV −2.48） 已关闭 08套利（6 条线） 经典套利：跨交易所、CEX-DEX、链上池子等 检验了 6 条线 — 全部关闭 已关闭 09CVD / 买卖归类（TIB·VIB·DIB·CVD） 累积成交量 delta 与买/卖失衡能预测方向 461 个信号，全部 |corr|<0.05，ML 准确率 47.5%（比随机还差） 已关闭 10Cascade Tick Bars tick/imbalance bars 能抓住清算级联的起点以做方向性进场 3 天：WR 100%（假）；90 天：WR 47%，净 −0.10%/笔，Sharpe −3.4 已关闭 11TradFi Tick 影子（NQ → BTC） 在 NQ（Nasdaq）强势一天之后，BTC 在收盘后补涨 44 个事件 / 180 天，跟随率 48%（随机） 已关闭 12信号去噪（Wavelet + Kalman） 对价格去噪（wavelet/Kalman）能改善方向性进场 独立使用 0/8 验证（Kalman velocity 作为工具有用） 已关闭 13去噪大波动 在去噪信号上捕捉大波动 0/8 验证 — 牛市里的 long-only beta 已关闭 14股票市场 / PEAD / 微市值 把股票市场的 edge（盈余后漂移、微市值）移植到我们的技术栈上 PEAD ~0.1%/笔（可忽略）；美股 8-K：成本 = edge 已关闭 15新闻事件交易（Strategy/Saylor 抛售 BTC） 交易对重大新闻事件（BTC 抛售等）的可预测反应 历史上全部 N=2 — 无法系统化 已关闭 16薄币区间做市 — 「每根 K 线都买在低点」 在薄币上做被动做市：几乎每根 K 线都买区间的低点、卖区间的高点，靠频率收割，以 regime 设门槛 诚实的 MM 模拟即使 maker=0 也净 −9…−15 bps；6 个独立角度收敛 已关闭 17HL MM 行为预测 — liq flush 之后的被迫平仓 预测做市商在吸收一次清算冲刷后的被迫平仓 — Hyperliquid 上的 MM 库存在链上公开 40 个币 / 63 天上因果干净的 NULL；partial-corr ≈ 0，可实现 fade 在 0/40 个币上为正 已关闭 18DeFi liq-map（Aave）— 借贷清算 对 CEX spike Aave v3 LiquidationCall 事件能预测 CEX spike — 我们读取合约状态与事件 topic，而不是原始网络负载 反向因果：清算滞后于崩盘（前段 −110 bps ≈ 整段 −116 的下跌）；可实现 fade +4.7 bps = 噪声 已关闭
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发来规则/回测——我们用同一套 scorecard（DSR · PBO · CPCV · MinBTL · 多市况 · walk-forward）配合真实成本模型与逐笔成交交叉检验来运行，并给出如实结论：有效 / 假象 / 有条件——附带数字与注意事项。
- 你将获得
- 一份 de Prado 格式报告：scorecard、成本/容量、失败模式、结论
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- 规则说明 + 数据/回测（或其访问权限）
- 形式
- 一份私有报告（与本档案相同，但针对你的策略）
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