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DeFi liq-map（Aave）— 借贷清算对 CEX spike

Aave v3 LiquidationCall 事件能预测 CEX spike — 我们读取合约状态与事件 topic，而不是原始网络负载

关键指标：

反向因果：清算滞后于崩盘（前段 −110 bps ≈ 整段 −116 的下跌）；可实现 fade +4.7 bps = 噪声

为何存在优势 / 假设: 链上借贷给出了 HL 所缺的：完整覆盖以及事件 topic 里一个明确的 LiquidationCall 标志。假设：链上清算是一次被迫卖出，它会过冲并在 CEX 价格上回归。
构造: 对 LiquidationCall（Aave v3）做 eth_getLogs，匹配到 CEX 分钟，fade 那段 excursion，按薄/厚分段。
测试数据: 无密钥 ETH RPC（tenderly / 0xrpc / mevblocker）+ CEX 分钟数据。
结果: 清算滞后于崩盘：前段窗口 −110 bps ≈ 整段 −116 的下跌。Look-ahead 回归 +147，但可实现 fade +4.7 = 噪声。薄分段为负（−66.9 bps，WR 33% — 永久性的知情抛售）。厚分段 +12 只是 fade 一次陡峭的 ETH 下跌，即既有的 spike edge。
验证: 明确的 LiquidationCall 标志移除了数据壁垒（完整覆盖）— 但经济壁垒与 HL liq-map 相同。
根因: 清算是崩盘的结果，不是原因：等到事件触发时波动早已发生（反向因果）。薄分段是知情抛售，无法 fade。
结论: 已关闭（$0 低成本检查）。与 HL liq-map 相同的经济壁垒。
来源: scripts/research/defi_liq_fetch.py · defi_liq_cex.py · PROGRESS 2026-09-08

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