Трек 18Закрыта
DeFi liq-map (Aave) — ликвидации лендинга vs CEX-спайк
события LiquidationCall в Aave v3 предсказывают спайк на CEX — читаем состояние контракта и топики событий, а не сырую нагрузку сети
Ключевая метрика
реверс-каузация: ликвидация ЛАГ за обвалом (pre −110 bps ≈ весь дроп −116); realizable fade +4.7 bps = шум
- Почему эдж есть / гипотеза
- Ончейн-лендинг даёт то, чего не хватило на HL: полное покрытие и явный флаг LiquidationCall в топиках события. Гипотеза: on-chain ликвидация это вынужденный слив, за которым CEX-цена перелетает и откатывает.
- Конструкция
- eth_getLogs по LiquidationCall (Aave v3), матч к CEX-минуткам, fade выброса, сегментация тонкий и толстый.
- Данные теста
- Keyless ETH RPC (tenderly / 0xrpc / mevblocker) + CEX-минутки.
- Результаты
- Ликвидация ЛАГ за крашем: pre-window −110 bps ≈ весь дроп −116. Look-ahead reversion +147, но realizable fade +4.7 = шум. Тонкий сегмент отрицателен (−66.9 bps, WR 33% — permanent informed dumps). Толстый +12 = просто fade резкого дропа ETH, то есть существующий spike-эдж.
- Валидация
- Явный LiquidationCall-флаг снял DATA-барьер (полное покрытие) — но экономический барьер тот же, что у HL liq-map.
- Root cause
- Ликвидация это следствие обвала, а не причина: к моменту события движение уже случилось (реверс-каузация). Тонкий сегмент это информированные дампы, не откупаемые.
- Вердикт
- Мёртвая ($0 дешёвая проверка). Тот же экономический барьер, что у HL liq-map.
- Источник
scripts/research/defi_liq_fetch.py · defi_liq_cex.py · PROGRESS 2026-09-08
Хотите такую же проверку своей стратегии?
Валидация →