Методология де Прадо · Валидация эджа

Мы честно убиваем стратегии.

Большинство «прибыльных» бэктестов — артефакты multiple testing. Мы проверяем не «положительный ли PnL», а переживает ли эдж поправку на число испытаний и вне-выборочные разрезы — по стандарту Marcos López de Prado.

Архив исследований → Валидировать мою стратегию →
Scorecard7 / 7

Каждая стратегия проходит семь тестов: CPCV (purged + embargo), Deflated Sharpe (поправка на n_trials), PBO via CSCV, MinBTL, factor-alpha, multi-regime и walk-forward. Порог прохождения ≈ 6–7 из 7. Мы всегда репортим число испытаний: «хороший бэктест» ≠ открытие.

Что в архиве

14 закрытых треков

Публично — стратегии, которые мы проверили и честно закрыли. Это витрина методологии: как выглядит дисциплинированный null и почему большинство идей не выживает.

01Ride the Whale — детект набора в стакане детектить крупного трейдера, набирающего позицию, и встать в его сторону перед ним 164 902 события → MFE/MAE ≈ 1.0 (чистый рандом) Закрыта 02Informed Flow Detection объём проходит без движения цены → кто-то абсорбирует/набирает → цена пойдёт за ним 2090 сигналов → MFE/MAE = 0.99 по всем типам Закрыта 037 Funding Exploits (на майорах) систематический перебор 7 механик вокруг funding/settlement в поисках structural edge 0 / 7 Закрыта 04Spread Trading — Calendar / Basis / Cross-Asset торговать спреды perp vs quarterly, basis-премию и коинтегрированные пары MM держат спред <1 bps; ни одна пара стабильно не коинтегрирована Закрыта 05Astrology / Mercury Retrograde vs BTC лунные фазы, ретроградный Меркурий и зодиакальные транзиты предсказывают BTC ноль edge по всем 12 знакам Закрыта 06Icebreaker — пробойный моментум моментум на закрытии бара пробоя (mom-k0) отбирает продолжение движения 7/7 scorecard → оказался 1-бар lookahead-артефактом (каузально 3/7, CPCV −2.48) Закрыта 07Арбитраж (6 треков) классические арбитражи: cross-exchange, CEX-DEX, on-chain пулы и др. 6 треков проверено — все мертвы Закрыта 08CVD / buy-sell классификация (TIB·VIB·DIB·CVD) кумулятивная дельта объёма и buy/sell-дисбаланс предсказывают направление 461 сигнал, все |corr|<0.05, ML acc 47.5% (хуже random) Закрыта 09Cascade Tick Bars tick/imbalance-бары ловят начало каскада ликвидаций для входа по направлению 3 дня: WR 100% (ложь) → 90 дней: WR 47%, net −0.10%/трейд, Sharpe −3.4 Закрыта 10TradFi Tick Shadow (NQ → BTC) после сильного дня NQ (Nasdaq) BTC догоняет движение после закрытия 44 события / 180 дней, follow rate 48% (random) Закрыта 11Signal Denoising (Wavelet + Kalman) очистка цены от шума (вейвлет/Калман) улучшает вход по направлению standalone 0/8 validation (Kalman-velocity полезен как инструмент) Закрыта 12Denoised Big Move ловить крупные движения на очищенном сигнале 0/8 validation — long-only бета на бычьем рынке Закрыта 13Equity Market / PEAD / Micro-Cap перенести эджи фондового рынка (post-earnings drift, микрокапы) на наш стек PEAD ~0.1%/трейд (negligible); US 8-K: costs = edge Закрыта 14News Event Trading (Strategy/Saylor BTC sale) торговать предсказуемую реакцию на крупные новостные события (продажи BTC и т.п.) N=2 за всю историю — несистематизируемо Закрыта

Рабочие стратегии (LIVE/paper) — в приватном разделе, доступ по запросу.

Услуга: валидация вашей стратегии

Пришлите правило/бэктест — прогоним через тот же scorecard (DSR · PBO · CPCV · MinBTL · multi-regime · walk-forward) с реалистичной cost-моделью и tape cross-check, и дадим честный вердикт: рабочая / артефакт / условная — с числами и оговорками.

Что получите
отчёт по шаблону де Прадо: scorecard, cost/capacity, failure-modes, вердикт
Что нужно от вас
описание правила + данные/бэктест (или доступ к ним)
Формат
приватный отчёт (как этот архив, но по вашей стратегии)
Написать в Telegram →

Заявка уходит в наш Telegram.