Трек 08Закрыта
CVD / buy-sell классификация (TIB·VIB·DIB·CVD)
кумулятивная дельта объёма и buy/sell-дисбаланс предсказывают направление
Ключевая метрика
461 сигнал, все |corr|<0.05, ML acc 47.5% (хуже random)
- Почему эдж есть / гипотеза
- Order-flow дисбаланс (де-прадо information/volume/dollar imbalance bars) как признак направления.
- Конструкция
- 11 CVD-фичей (slope, price divergence, buy ratio, vol-delta z-score) на 4H ТФ.
- Данные теста
- 8 монет, 461 сигнал.
- Результаты
- Все |corr| < 0.05; ML accuracy 47.5% (random 50.1%); фильтр работает в обратную сторону.
- Валидация
- Закрывает весь блок buy/sell-классификации в крипте: TIB/VIB/DIB/CVD — всё мертво.
- Root cause
- Wash-trading + delta-neutral MM + отсутствие informed flow: агрессор-сайд не несёт информации.
- Вердикт
- Мёртвая (весь блок).
- Источник
archive/CVD_FEATURE_RESEARCH.md
Хотите такую же проверку своей стратегии?
Валидация →