Публичный архивМетодология
Исследования
Публичный архив — стратегии, проверенные и закрытые. Каждая карточка: тезис → данные → результат → root cause → вердикт. Формат по RESEARCH_REPORT_TEMPLATE.md (де Прадо).
Как читать архив
Публикуем не «истории успеха», а дисциплинированный null: почему большинство идей не переживает поправку на число испытаний и вне-выборочные разрезы. Рабочие стратегии — в приватном разделе.
Все треки
14 закрытых треков 01Ride the Whale — детект набора в стакане детектить крупного трейдера, набирающего позицию, и встать в его сторону перед ним 164 902 события → MFE/MAE ≈ 1.0 (чистый рандом) Закрыта 02Informed Flow Detection объём проходит без движения цены → кто-то абсорбирует/набирает → цена пойдёт за ним 2090 сигналов → MFE/MAE = 0.99 по всем типам Закрыта 037 Funding Exploits (на майорах) систематический перебор 7 механик вокруг funding/settlement в поисках structural edge 0 / 7 Закрыта 04Spread Trading — Calendar / Basis / Cross-Asset торговать спреды perp vs quarterly, basis-премию и коинтегрированные пары MM держат спред <1 bps; ни одна пара стабильно не коинтегрирована Закрыта 05Astrology / Mercury Retrograde vs BTC лунные фазы, ретроградный Меркурий и зодиакальные транзиты предсказывают BTC ноль edge по всем 12 знакам Закрыта 06Icebreaker — пробойный моментум моментум на закрытии бара пробоя (mom-k0) отбирает продолжение движения 7/7 scorecard → оказался 1-бар lookahead-артефактом (каузально 3/7, CPCV −2.48) Закрыта 07Арбитраж (6 треков) классические арбитражи: cross-exchange, CEX-DEX, on-chain пулы и др. 6 треков проверено — все мертвы Закрыта 08CVD / buy-sell классификация (TIB·VIB·DIB·CVD) кумулятивная дельта объёма и buy/sell-дисбаланс предсказывают направление 461 сигнал, все |corr|<0.05, ML acc 47.5% (хуже random) Закрыта 09Cascade Tick Bars tick/imbalance-бары ловят начало каскада ликвидаций для входа по направлению 3 дня: WR 100% (ложь) → 90 дней: WR 47%, net −0.10%/трейд, Sharpe −3.4 Закрыта 10TradFi Tick Shadow (NQ → BTC) после сильного дня NQ (Nasdaq) BTC догоняет движение после закрытия 44 события / 180 дней, follow rate 48% (random) Закрыта 11Signal Denoising (Wavelet + Kalman) очистка цены от шума (вейвлет/Калман) улучшает вход по направлению standalone 0/8 validation (Kalman-velocity полезен как инструмент) Закрыта 12Denoised Big Move ловить крупные движения на очищенном сигнале 0/8 validation — long-only бета на бычьем рынке Закрыта 13Equity Market / PEAD / Micro-Cap перенести эджи фондового рынка (post-earnings drift, микрокапы) на наш стек PEAD ~0.1%/трейд (negligible); US 8-K: costs = edge Закрыта 14News Event Trading (Strategy/Saylor BTC sale) торговать предсказуемую реакцию на крупные новостные события (продажи BTC и т.п.) N=2 за всю историю — несистематизируемо Закрыта
Рабочие стратегии (LIVE/paper) — в приватном разделе, доступ по запросу.
Хотите такую же проверку своей стратегии?
Валидация →