Трек 10Закрыта
TradFi Tick Shadow (NQ → BTC)
после сильного дня NQ (Nasdaq) BTC догоняет движение после закрытия
Ключевая метрика
44 события / 180 дней, follow rate 48% (random)
- Почему эдж есть / гипотеза
- Крипто как «тень» equity: BTC должен наследовать импульс NQ на тиковом горизонте.
- Конструкция
- NQ big day (|ret|>1%) → BTC catch-up post-close; desync-фильтр.
- Данные теста
- 44 события за 180 дней.
- Результаты
- Follow rate 48% (random). Desync-фильтр WR=40% (хуже random). Tick sell% post-close 47–53% — нет directional flow.
- Валидация
- Нет эджа ни на одном срезе.
- Root cause
- Крипто не «тень» equity на тиковом уровне — корреляция только на макро-горизонте.
- Вердикт
- Мёртвая (tick-версия). Отдельная lag-flip версия — маргинальный backlog.
- Источник
scripts/research/tradfi_tick_shadow.py · archive/CASCADE_TICK_BARS_RESEARCH.md
Хотите такую же проверку своей стратегии?
Валидация →