策略 11已关闭

TradFi Tick 影子（NQ → BTC）

在 NQ（Nasdaq）强势一天之后，BTC 在收盘后补涨

关键指标：

44 个事件 / 180 天，跟随率 48%（随机）

为何存在优势 / 假设: 加密作为股票的「影子」：BTC 应在 tick 周期上继承 NQ 动量。
构造: NQ 大日（|ret|>1%），随后 BTC 在收盘后补涨；不同步过滤器。
测试数据: 180 天内 44 个事件。
结果: 跟随率 48%（随机）。不同步过滤器 WR=40%（比随机还差）。收盘后 tick sell% 为 47–53% — 没有方向性资金流。
验证: 在任何切片上都没有 edge。
根因: 在 tick 层级上加密不是股票的「影子」— 相关性只在宏观周期上存在。
结论: 已关闭（tick 版本）。一个单独的 lag-flip 版本是边缘 backlog。
来源: scripts/research/tradfi_tick_shadow.py · archive/CASCADE_TICK_BARS_RESEARCH.md

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