Трек 03Закрыта

7 Funding Exploits (на майорах)

систематический перебор 7 механик вокруг funding/settlement в поисках structural edge

Ключевая метрика

0 / 7

Почему эдж есть / гипотеза: Funding-неэффективность вокруг settlement теоретически даёт несколько торгуемых паттернов.
Конструкция: 7 механик (mean-reversion, settlement arb, dump, spot-hedge, ADL front-run, time-arb, direction-signal) на 10 символах.
Данные теста: Bybit OHLC + funding, 10 символов, 6 месяцев, cost-model ~16 bps/трейд.
Результаты: 0/7. S6 (mean-reversion, Sharpe 1.53) = скрытый directional long bias (144/144 LONG, Feb −35%). S5 (settlement arb) WR=0%.
Валидация: BTC: 0 событий >2bps за 6 мес — майоры эффективны.
Root cause: Funding-эдж живёт только на неликвидных микрокапах (то, что Funding Capture уже делает исполнением); на майорах рынок эффективен.
Вердикт: Мёртвая; подтвердила границу — funding-edge только на неликвиде.
Источник: scripts/research/exploit_7_strategies.py · RESEARCH.md 2026-04-22

Хотите такую же проверку своей стратегии?