Трек 09Закрыта

Cascade Tick Bars

tick/imbalance-бары ловят начало каскада ликвидаций для входа по направлению

Ключевая метрика

3 дня: WR 100% (ложь) → 90 дней: WR 47%, net −0.10%/трейд, Sharpe −3.4

Почему эдж есть / гипотеза: Информационно-управляемые бары (де Прадо) должны ловить всплеск потока раньше времени.
Конструкция: Tick bars (500) + imbalance bars → cascade trigger → вход по направлению.
Данные теста: 5 монет; 3 дня (пилот) и 90 дней (144 трейда).
Результаты: На 3 днях WR=100%, Sharpe 1.27 — ложный сигнал малой выборки. На 90 днях WR=47%, net −0.10%/трейд, Sharpe −3.4. MFE≈MAE → направление после триггера случайно.
Валидация: Overfitting на короткой выборке; на полной — рандом.
Root cause: Нет направленной информации после каскад-триггера; малая выборка обманула.
Вердикт: Мёртвая. Витринный кейс: почему 3-дневный 100%-WR ничего не значит. Инфра (стриминговый парсер aggTrades) переиспользована.
Источник: archive/CASCADE_TICK_BARS_RESEARCH.md

Хотите такую же проверку своей стратегии?