策略 10已关闭

Cascade Tick Bars

tick/imbalance bars 能抓住清算级联的起点以做方向性进场

关键指标：

3 天：WR 100%（假）；90 天：WR 47%，净 −0.10%/笔，Sharpe −3.4

为何存在优势 / 假设: 信息驱动的 bars（de Prado）应比时间 bars 更早侦测到资金流激增。
构造: tick bars（500）+ imbalance bars，级联触发，方向性进场。
测试数据: 5 个币；3 天（试点）与 90 天（144 笔）。
结果: 在 3 天上 WR=100%，Sharpe 1.27 — 一个小样本假信号。在 90 天上 WR=47%，净 −0.10%/笔，Sharpe −3.4。MFE≈MAE：触发后的方向是随机的。
验证: 在短样本上过拟合；在全样本上 — 噪声。
根因: 级联触发后没有方向信息；小样本骗了我们。
结论: 已关闭。一个展示案例：为何 3 天 100% WR 什么都说明不了。其基础设施（流式 aggTrades 解析器）被复用了。
来源: archive/CASCADE_TICK_BARS_RESEARCH.md

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