← Исследования

Почему эдж есть / гипотеза

Самый длинный ресёрч проекта. Гипотеза: величина импульса в момент пробоя монотонно упорядочивает будущий PnL, коин-агностично.

Конструкция

CLEAN(spacing) × |mom-k0| ≥ ~2.5% → market entry на закрытии пробоя → managed exit.

Данные теста

Bybit klines 2y/3y, 40 монет × 12 мес; tape cross-check на 9 мемах.

Результаты

Выглядело как лучший эдж проекта: безусловный 7/7 scorecard на 3 годах (CPCV 1.93, PBO 0, 519 трейдов net +0.106%), подтверждение на реальной ленте.

Валидация

Каузальная ре-валидация всё обнулила: research-mom считался на 1 мин ПОСЛЕ входа (lookahead). Причинно: mombin плоский, рабочий бин −0.115%, scorecard 3/7 FAIL (CPCV −2.48, P(>0)=0%).

Root cause

1-бар lookahead в фиче-селекторе. Все сертификаты (DSR/CPCV/PBO) оказались артефактами утечки.

Вердикт

Мёртвая. Лучший урок проекта: 7/7 scorecard не спасает от lookahead в селекторе — причинность признака проверять отдельно.

Источник

ICEBREAKER_RESEARCH.md · PROGRESS 2026-07-20