策略 07已关闭

Icebreaker — 突破动量

突破 K 线收盘处的动量（mom-k0）能筛选出走势的延续

关键指标：

7/7 scorecard 结果是一个 1 根 K 线的 lookahead 假象（因果上 3/7，CPCV −2.48）

为何存在优势 / 假设: 本项目历时最长的研究线。假设：突破瞬间的动量幅度与未来 PnL 单调排序，且与币种无关。
构造: CLEAN(间隔) × |mom-k0| ≥ ~2.5%，在突破收盘处 market 进场，托管式退出。
测试数据: Bybit klines 2y/3y，40 个币 × 12 个月；在 9 个 meme 上做 tape 交叉检验。
结果: 看起来是本项目最好的 edge：3 年无条件 7/7 scorecard（CPCV 1.93，PBO 0，519 笔净 +0.106%），并在真实 tape 上得到确认。
验证: 一次因果的再验证把一切归零：research-mom 是在进场之后 1 分钟测量的（lookahead）。因果上：mombin 平坦，工作区间 −0.115%，scorecard 3/7 FAIL（CPCV −2.48，P(>0)=0%）。
根因: 特征选择器里的一个 1 根 K 线 lookahead。每一张证书（DSR/CPCV/PBO）都是泄露假象。
结论: 已关闭。本项目最好的教训：7/7 scorecard 也救不了你避开选择器里的 lookahead — 要单独验证特征的因果性。
来源: ICEBREAKER_RESEARCH.md · PROGRESS 2026-07-20

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