Трек 12Закрыта

Denoised Big Move

ловить крупные движения на очищенном сигнале

Ключевая метрика

0/8 validation — long-only бета на бычьем рынке

Почему эдж есть / гипотеза: Комбинация big-move детектора с denoised-направлением.
Конструкция: Denoised signal → вход в крупные движения.
Данные теста: Мульти-монетная валидация (8 срезов).
Результаты: 0/8 validation. Прибыль оказалась long-only бетой на бычьем рынке, не альфой.
Валидация: 0/8 — не проходит.
Root cause: Замаскированная рыночная бета (long-only на растущем рынке).
Вердикт: Мёртвая. Классический случай «бета под видом альфы».
Источник: scripts/research/bigmove_denoised.py

Хотите такую же проверку своей стратегии?