Трек 13Закрыта
Equity Market / PEAD / Micro-Cap
перенести эджи фондового рынка (post-earnings drift, микрокапы) на наш стек
Ключевая метрика
PEAD ~0.1%/трейд (negligible); US 8-K: costs = edge
- Почему эдж есть / гипотеза
- Известные аномалии акций (PEAD, dilution) как источник альфы.
- Конструкция
- PEAD-дрейф, MOEX микрокапы, US 8-K dilution-шорты.
- Данные теста
- US + MOEX.
- Результаты
- PEAD edge ~0.1%/трейд (незначим). MOEX микрокапы — нет шорта. US 8-K dilution: косты = эдж.
- Валидация
- Все срезы неторгуемы на нашем масштабе.
- Root cause
- Фондовый рынок не подходит под наш размер/доступ (шорт, косты, latency).
- Вердикт
- Мёртвая для нашего масштаба.
- Источник
EQUITY_MARKET_RESEARCH.md
Хотите такую же проверку своей стратегии?
Валидация →