策略 03已关闭

知情资金流侦测

成交量走掉却不推动价格 — 有人在吸收或建仓，价格会跟随他们

关键指标：

2,090 个信号，各类型 MFE/MAE = 0.99

为何存在优势 / 假设: 一个股票微观结构的经典：吸收、隐蔽买/卖、静默后突破，均作为知情 order flow 的标志。
构造: tick bars（500），3 个侦测器：吸收（vol>2× + 低价格冲击）、隐蔽背离（sell% 对方向）、静默后突破。
测试数据: Binance aggTrades，90 天，5 个币 — 2,090 个信号。
结果: 各类型 MFE/MAE = 0.99 — 信号之后的方向是随机的。强度过滤器无济于事。
验证: 大样本；每种类型与过滤器都是噪声。
根因: 加密期货不像股票那样携带知情资金流：wash-trading + delta 中性 MM 模糊了买/卖归类。这关闭了整个 TIB/VIB/DIB/CVD 板块。
结论: 已关闭。加密市场里的 sell%/buy% 不携带方向信息。
来源: scripts/research/informed_flow_detector.py · archive/CASCADE_TICK_BARS_RESEARCH.md

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