策略 08已关闭

套利（6 条线）

经典套利：跨交易所、CEX-DEX、链上池子等

关键指标：

检验了 6 条线 — 全部关闭

为何存在优势 / 假设: 理论上，跨场所/跨工具的价格差应能产生无风险价差。
构造: 跨交易所（Binance/Bybit/OKX）、CEX-DEX、链上池子及相邻方向。
测试数据: 多交易所 + 链上池子。
结果: 在流动性好的配对上价差 < 成本（手续费 + 延迟）。CEX-DEX：gas + 池子滑点 > 价差。全部 6 条线净为负。
验证: 6/6 条线已关闭。
根因: 流动性好的市场在零售延迟下是有效的；流动性差的市场成交量太小。
结论: 对我们的规模/延迟而言已关闭。
来源: ARBITRAGE_RESEARCH.md · data/reports/arbitrage_final_report.html

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