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新闻事件交易（Strategy/Saylor 抛售 BTC）

交易对重大新闻事件（BTC 抛售等）的可预测反应

关键指标：

历史上全部 N=2 — 无法系统化

为何存在优势 / 假设: 大事件（Strategy 抛售 32 BTC，一周 −6%）会产生可预测的反应。
构造: 在事件发布时/发布后做空。
测试数据: N=2 个可比事件。
结果: 周末做空抓住了其中一个的尾巴（进场 $61.8k，但周日的反转带来 −1.62%）。主要波动发生在发布后的几分钟内；零售来得太晚。
验证: N=2 — 没有统计意义。
根因: 太罕见；相对算法基金有延迟；OTC 成交量在链上不可见。
结论: 不可执行。
来源: archive/NEWS_EVENT_TRADING_RESEARCH.md

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