策略 01已关闭

跟随巨鲸 — 从盘口中侦测建仓

侦测大户建仓并抢在其前面进场

关键指标：

164,902 个事件，MFE/MAE ≈ 1.0（纯噪声）

为何存在优势 / 假设: 设想：激进建仓会在聚合成交流中留下可跟随的足迹。可检验假设：异常的资金流足迹能在扣除成本后预测短周期方向。
构造: 对 4 个聚合资金流特征（带符号成交量、连续长度、切片重复、整数占比）做因果检验，双方向（顺流与逆流），周期 5–300s，以 taker 成本设门槛。
测试数据: Binance USDT-M 日度 aggTrades，30 天 × 5 个币（DOGE/WIF/1000BONK/SOL/SUI）= 164,902 个事件。
结果: 在所有门槛/方向/周期下毛收益 0.000–0.002%，MFE/MAE 0.95–1.06，净值处处 ≈ −0.10%（正好是手续费）。顺流>逆流的微弱不对称性比成本低约 50×。
验证: N=165k，逐币始终为负。这是继 informed-flow / imbalance-bars / iceberg 之后的第 4 次独立确认。
根因: 公开数据没有参与者 ID：只剩下一个聚合足迹，而它不携带方向。熟练的执行者在设计上也会跨场所/跨时间随机化建仓。
结论: 在 tape 上已关闭。尚开着的门是来自 HF 盘口的 L2 order-flow imbalance（正在向前采集）。
来源: scripts/research/aggflow_anomaly.py · PROGRESS 2026-08-29

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